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By Dr. Thomas Kaiser, Marc Felix Köhne (auth.)

ISBN-10: 3322946118

ISBN-13: 9783322946119

ISBN-10: 3322946126

ISBN-13: 9783322946126

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Unterstützt durch die Entwicklung von Kreditderivaten sind diese Portfolien mittlerweile handelbar. Ein Management ist daher sowohl auf der Mikroebene als auch auf Portfolioebene und über die Ausgliederung von Geschäftsbereichen auch für die Gesamtbank möglich. Eine solche hierarchische Struktur dient dem Ziel eines guten Risikomanagements auf zwei Arten. Die Möglichkeit der Aggregation bedeutet zunächst, dass das verdichtete Gesamtbankziel auch wieder bis auf die Ebene einzelner Portfolien, Teilportfolien oder bis zu Einzeltransaktionen heruntergebrochen werden kann.

Ergänzend ist die Berücksichtigung von Geschäftsumfeld- und Kontrollfaktoren vorgeschrieben. Ferner ist die Validierung der gewonnenen Ergebnisse beispielsweise mittels Stresstests gefordert. Alle Schritte des Prozesses (Controllingumfeld für Operationelle Risiken, Datenbeschaffung, Durchführung der Bemessung und Validierung der Ergebnisse) unterliegen der aufsichtlichen Überwachung. Jedes AMA-Modell muss vier Hauptkomponenten beinhalten. Dies sind zum einen interne Verlustdaten, welche in Form einer mindestens füntjährigen Historie (übergangsweise bei erstmaliger Beantragung der Verwendung von AMA-Modellen genügen drei Jahre) vorliegen müssen.

Dies würde die Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den Risikoarten bereits auf Faktorebene ermöglichen. Ein pragmatischer Lösungsansatz, der jedoch die Gefahr signifikanter Verzerrungen birgt, besteht in der "Wurzel aus der Summe der Quadrate"-Methode. Exakt gilt diese Formel - gegebenenfalls um Korrelationen bzw. Kovarianzen modifiziert lediglich, sofern der Value-at-Risk ein Vielfaches der Standardabweichung ist. Diese Konstellation gilt nur bei Normalverteilungen mit Erwartungswert O.

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Operationelle Risiken in Finanzinstituten: Wege zur Umsetzung von Basel II und CAD 3 by Dr. Thomas Kaiser, Marc Felix Köhne (auth.)


by Richard
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